編者按:為幫助投資者充分了解深市主板改革后的相關(guān)規則變化和投資風(fēng)險點(diǎn),深交所投資者服務(wù)部推出《主板投資入市手冊》。下面讓我們一起來(lái)看看“異常交易實(shí)時(shí)監控”相關(guān)內容。
1.投資者參與主板股票交易,交易行為應符合哪些規范要求?
答:投資者參與主板股票交易,應當遵守法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、深交所業(yè)務(wù)規則的規定和證券交易委托協(xié)議的約定,不得實(shí)施異常交易行為,影響股票交易正常秩序。
2.主板投資者異常交易行為,包括哪些類(lèi)型?
答:投資者的主板股票異常交易行為包括以下類(lèi)型:
(1)虛假申報;
(2)拉抬打壓股價(jià);
(3)維持漲(跌)幅限制價(jià)格;
(4)自買(mǎi)自賣(mài)或者互為對手方交易;
(5)嚴重異常波動(dòng)股票申報速率異常;
(6)違反法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件或者深交所業(yè)務(wù)規則的其他異常交易行為。
3.深交所如何認定主板投資者的異常交易行為?
答:深交所將結合申報數量和頻率、股票交易規模、市場(chǎng)占比、價(jià)格波動(dòng)情況、股票基本面、上市公司重大信息和市場(chǎng)整體走勢等因素進(jìn)行定性與定量分析,對主板投資者的異常交易行為進(jìn)行認定。投資者的主板股票交易行為雖未達到相關(guān)監控指標,但接近指標且多次實(shí)施同類(lèi)型交易行為的,深交所可將其認定為相應類(lèi)型的異常交易行為。此外,深交所可以根據市場(chǎng)情況,調整主板股票異常交易行為監控標準。
4.認定主板投資者異常交易行為時(shí),如何計算涉嫌關(guān)聯(lián)賬戶(hù)的相關(guān)監控指標?
答:投資者以本人名義開(kāi)立或者由同一投資者實(shí)際控制的單個(gè)或者多個(gè)普通證券賬戶(hù)、信用證券賬戶(hù)以及其他涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶(hù)(組)的,在認定主板投資者異常交易行為時(shí),對申報數量、申報金額、成交數量、成交金額及占比等合并計算。
5.當主板投資者同時(shí)存在買(mǎi)、賣(mài)兩個(gè)方向的申報或者成交時(shí),如何計算異常交易行為的監控指標?
答:主板投資者同時(shí)存在買(mǎi)、賣(mài)兩個(gè)方向的申報或者成交時(shí),按照單個(gè)方向分別計算相關(guān)申報數量、申報金額、成交數量、成交金額、全市場(chǎng)申報總量等指標。
(免責聲明:本文僅為投資者教育之目的而發(fā)布,不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。深圳證券交易所力求本文所涉信息準確可靠,但并不對其準確性、完整性和及時(shí)性做出任何保證,對因使用本文引發(fā)的損失不承擔責任。)